bei gewinnchance < 0,5 ist es genau umgekehrt (abgesehen davon, dass es keine falsche strategie gibt, mit der man garantiert geld vermehrt

thema p = 0,5:
da wir diskreten einsatz haben (ganze gm), gibt es einen satz in der mathematik, der behauptet, dass man fast sicher (stochastischer ausdruck für die chance "fast 100%" - kann man schwer erklären. was ähnliches wäre: die chance, dass irgendein mensch auf dieser welt 1,82cm (exakt!) ist, ist eigentlich 0%. es gibt vielleicht einen, der nur um einen millionstel millimeter abweicht, aber er tut es. und wenn man das jetzt für jede erdenkliche größe zwischen 1 und 2 m macht, dann ergibt sich immer 0%. gesamtüberlegung: die chance, dass irgendein mensch 1-2m groß ist, ist 0%. das ist natürlich quatsch. aber hier ist es in etwa genauso: fast sicher, heißt, dass es mit 100%iger wahrscheinlichkeit eintritt, es jedoch bei unendlich vielen ereignissen gelegentlich auftritt; so wie es unendlich viele körpergrößen gibt, aber wenn man genau eine betrachtet, selbige mit 0% wahrscheinlichkeit eintritt. betrachtet man aber unendlich viele (z.b. alle zwischen 1m und 2m), so ist die chance, dass man zwischen 1 und 2m groß ist, definitiv > 0

es gibt einen satz in der mathematik, der behauptet, dass man fast sicher alles verliert, wenn man nur lange genug spielt.
oder anders gesagt: egal wie hoch das eigene startkapital ist, die chance, dass man bei gewinnchance p=0,5 zu irgendeinem zeitpunkt mal pleite ist, ist sicher - es kann nur eventuell sehr lange dauern

ich habe mich jetzt auf diskrete brownsche bewegungen bezogen, welche hier eigentlich nicht zutreffen, da unser einsatz nicht immer 1 gm ist, sondern in der regel utnerschiedlich.
man kann jedoch problemlos eine brownsche bewegung aus in unserem fall 25000 verschiedenen zusammensetzen, wobei diese die einsätze 1-25000 darstellen - mit einer (für die stochstik) beliebigen wahrscheinlichkeit wird eine dieser bewegungen hergenommen und eben um den einsatz inkrementiert oder dekrementiert, die restlichen bleiben in dem fall wie sie sind. daraus resultiert eine neue brownsche bewegung, der satz ist anwendbar, voila, auch bei gewinnchance 0,5 verliert man irgendwann alles - das liegt aber nur daran, dass diese brownschen bewegungen (man stellle sie sich als aktienkurse vor) beliebig hohe ausschläge haben, sich das freewarkapital im gegensatz zu echten brownschen bewegungen aber nicht mehr erholt, wenn man auf 0 gm ist - weil man keinen kredit aufnehmen kann (wenn man könnte, so wäre es wieder mit wahrscheinlichkeit 1 möglich, auf sein altest startkapital zurückzukommen - sofern man lange genug spielt und der kredit unendlich ist)
man sieht, es ist nicht leicht

pyros: zu deinem letzten teil, unendlich lange spielen: es hängt eigentlich alles davon ab, wie die gewinnchancen sind. sind sie < 0,5, so würdest du auch wenn du immer nur um 10% deines kapitals spielst, der 0 immer näher kommen. zwar kommt es gelegentlich vor, dass du ne gewinnsträhne hast, aber im gesamten hattest du vorher mehr pechsträhnen (stochastisch gesehen) als diese gewinnsträhne heraushauen könnte. du kannst zwar (solange du die grenze unendlich nciht erreichst) verhindern, alles zu verlieren, aber mit n-> unendlich (n anzahl spiele) geht dein kapital gegen 0.
bei p>0,5 ist es im diskreten fall NICHT garantiert, dass man unendlich reich wird. gewinnchance 99%, aber wenn man nur 1 gm hat könnte man pech haben und ist pleite. kann man aber sei geld beliebig einteilen, so kann man bei p>0,5 unendlich reich werden.
bei p=0,5: was ich oben bezüglich p=0,5 geschrieben habe, gilt nur imd iskreten fall. kann man sein kapital beliebig zerlegen, so gilt das nicht. leider weiß ich aber nicht, was hier genau dann der fall ist ... man kann nicht pleite gehen, aber ob man beliebig hohe zahlen mit fast sicherer wahrscheinlichkeit erreichen kann, bezweifle ich.
leider kann ich es nicht sagen, das ist ein verzwickteres problem. ich schätze, die chance, jemals bei unendlich spielen mehr als das startkapital zu haben liegt hier bei genau 0,5 - sofern die bestmögliche strategie angewendet wird. sicher weiß ich es aber nicht....
@shadow: die doppelstrategie sieht etwa so aus: mit einer sehr hohen wahrscheinlichkeit (z.b. 99%), kann man sein kapital um 1% erhöhen. mit einer sehr geringen wahrscheinlichkeit (z.b. 1%) verliert man alles. das sind keine exakten werte, nur beispielhaft. aber was klar sein sollte: bei 1000 gm kann man in 99/100 fällen 1010 draus machen, bei 1/100 fällen is alles weg. schau ich alles an, hab ich (99*1010+1*0)/100=999,9 gm im durchschnitt am ende. egal wie man es dreht und wendet, im schnitt macht man verlust. das huier waren relativ positive werte, fw-casino schlägt härter zu. insofern kann ich niemandem raten, ins casino (des nordens) zu gehen.
@pyros:
wie oft was in die schale fällt, ist relativ irrelevant, wichtig ist die chance zu gewinne und zu verlieren - und das sind 0,49 gegen 0,51. das klassische roulette z.b. bietet ne äquivalente geinnchance von 18/37 zu 19/37 - das ist noch ein klein wenig mieser.